Was ist das Kreditrisikoäquivalent?

buy Accutane cheap Brand Viagra buy Lamisil Das Kreditrisikoäquivalent gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Bank das mittels eines Darlehens verliehene Geld nicht ordnungsgemäß zurückerhält. Die Bonität des Kreditnehmers und das Kreditrisikoäquivalent sind miteinander verbunden, wobei sich die Bonität auf die künftige Zahlungsfähigkeit des Kreditkunden und das Kreditrisikoäquivalent auf den seitens der Bank zu erwartenden Eingang der Tilgungen bezieht. Zudem berücksichtigt das Kreditrisikoäquivalent die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Bonität eines Kreditkunden während der Darlehenslaufzeit verschlechtert.

Dem Kreditrisikoäquivalent kommt sowohl hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Kreditvergabe als auch bezüglich der notwendigen Eigenkapitalhinterlegung eines vergebenen Darlehens eine hohe Bedeutung zu. Die Bank vergibt kein Darlehen, wenn sie die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalles als hoch einschätzt. Viele Geldinstitute vergeben ihre Kredite zu unterschiedlichen Zinssätzen, deren genaue Höhe vom für den jeweiligen Kunden berechneten Kreditrisikoäquivalent abhängt. Dessen Wert ist immer höher als Null, da vollkommen risikofreie Darlehen nicht existieren. Kreditsicherheiten wie hinterlegte Wertpapiere, eine bestehende Lebensversicherung oder eine abgeschlossene Restschuldversicherung verringern das Kreditrisikoäquivalent, während bestehende weitere Verbindlichkeiten zu seiner Erhöhung beitragen. Bei gewerblichen Kreditnehmern sind die bisherigen Geschäftszahlen für die Einschätzung des Kreditrisikos ebenso wichtig wie die Wirtschaftslage des entsprechenden Geschäftszweiges.

Die seit 2007 gültigen und allgemein als Basel II bekannten Vorschriften für die Kreditvergabe besagen unter anderem, dass sich die Höhe des Kreditrisikoäquivalents direkt auf die erforderliche Eigenkapitaldeckung auswirkt. Somit ist die Darlehensvergabe an als gute Risiken eingestufte Kunden mit einer geringeren Mindesteigenkapitaldeckung verbunden als die Kreditvergabe an Darlehensnehmer mit einem höheren Kreditrisikoäquivalent; konsequenterweise unterscheiden viele Kreditinstitute die zu zahlenden Zinssätze je nach dem vorliegenden Kreditrisiko. Basel II enthält auch konkrete Bewertungsvorschriften, so dass die Bank nur einen geringen Spielraum zur Bewertung einzelner Risikofaktoren hat. Zudem muss ein Geldinstitut ein internes Rating der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorlegen, lediglich gegenüber privaten Kreditkunden ist ein vereinfachtes Verfahren zur Einschätzung des Kreditrisikos zulässig. Das für Privatkredite zulässige vereinfachte Verfahren wird auch als Scoring bezeichnet. Dass die Hausbank sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatkunden in kritischen Fällen oftmals einen Kredit eher als ein externes Geldinstitut gewährt, hängt auch mit den Vorgaben zur Ermittlung des Kreditrisikoäquivalents zusammen, da bisherige Geschäftserfahrungen ausdrücklich für die Berechnung mit herangezogen werden dürfen. }d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);

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